财联社债市早参10月30日 | 本周逆回购到期超2.8万亿,今日到期8080亿元;“15远洋05”今日开市起复牌

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10月27日,央行发布2023年人民币国际化报告。其中提出,近年来,随着我国债券市场规模提升和开放水平提高,境外主体境内发债的便利性和规范性进一步优化。下一步,中国人民银行将进一步推动“熊猫债”市场发展,提升我国债券市场的广度和深度,继续稳步有序推动债券市场高水平双向开放,不断优化人民币跨境投融资政策环境,服务好实体经济发展。

央行发布2023年9月份金融市场运行情况,截至2023年9月末,境外机构在中国债券市场的托管余额为3.25万亿元,占中国债券市场托管余额的比重为2.1%。其中,境外机构在银行间债券市场的托管余额为3.19万亿元;分券种看,境外机构持有国债2.07万亿元、占比64.9%,政策性金融债0.69万亿元、占比21.6%。

财政部(27日)发布了1—9月全国地方政府债券发行情况。数据显示,2023年9月,全国发行地方政府债券7751亿元,其中一般债券1126亿元、专项债券6625亿元。1—9月,全国发行地方政府债券70783亿元,其中一般债券22465亿元、专项债券48318亿元。

福建省地方金融监督管理局称,仍需高度关注“灰犀牛”和“黑天鹅”风险,如中小金融机构、房地产市场、地方融资平台债务风险以及非法金融活动突发暴雷引发涉稳风险等;要积极防范化解地方融资平台债务风险;要推动中小金融机构加强风险排查,持续探索中小金融机构改革化险的可行路径和最佳策略。

10月27日,河南省财政厅公示2023年第八批评审通过的专项债券项目(非拟发行项目)。此次公示涉及评审通过项目682个,申报发债总额13989960万元。公示时间为2023年10月27日至2023年10月31日。其中包括方城县超硬材料物流园基础设施建设项目、三门峡市刚玉砂厂周边棚户区改造项目(黄河花园)。

10月以来,部分股份制银行、城商行理财子公司现金管理类产品收益“飙升”,7日年化收益率屡屡突破3%。分析指出,10月初现金类理财产品收益升高,属于短期现象,与季末因素有关,资金面偏紧导致市场资金需求较大,逆回购利率较高,配置此类资产的产品可能在短时间内实现较高的收益。
解读:业内人士表示,10月初现金类理财产品收益升高,属于短期现象,与季末因素有关,资金面偏紧导致市场资金需求较大,逆回购利率较高,配置此类资产的产品可能在短时间内实现较高的收益。

近日,中国银行在全国银行间同业拆借中心成功完成市场首次金融债券报价发行,发行规模100亿元,期限3年,票面利率2.79%。本次发行是市场首次直接面向投资者以报价方式发行金融债,是中国银行助力境内债券市场建设的创新举措。

远洋控股集团(中国)有限公司公告,“15远洋05”持有人会议已于10月26日召开,持有人会议获通过。议案1:《关于豁免本次债券持有人会议通知、临时提案等程序的议案》、议案2:《关于宽限“15远洋05”利息兑付及提供增信措施的议案》均获通过。根据会议结果,《关于宽限“15 远洋 05”利息 兑付及提供增信措施的议案》已获通过,目前偿付方案不确定性已消除,经向上海证券交易所申请,“15远洋05”债券自2023年10月30日开市起复牌。

美国10年期国债收益率日前一度涨破5%,达到2007年以来最高水平。一些分析师表示,10年期美债收益率未来可能进一步走高。宏观经济研究机构MRB合伙公司执行合伙人菲利普·科尔马预测,到2024年,美债收益率可能突破5.5%。
解读:近期,又有多位美联储官员持续“放鸽”,认为可以保持限制性的货币政策立场。上周发布的美国三季度GDP增速超出市场预期,市场预期美联储大概率会在11月暂停加息。

日本财务大臣铃木俊一:日本存在回到通缩时代的风险;汇率稳定波动、反映基本面很重要,汇率过度波动不可取,拒绝就外汇趋势和干预置评,正在带着高度紧迫感关注汇率走势。

上周五,央行公告称,为维护月末流动性平稳,上周五(10月27日)以利率招标方式开展了4990亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。当日8280亿元逆回购到期,因此单日净回笼3290亿元。数据显示,本周央行公开市场将有28240亿元逆回购到期,其中,周一至周五分别到期8080亿元、5930亿元、5000亿元、4240亿元、4990亿元。
解读:10月底,央行公开市场操作在连续实施大额资金净投放后逐步转为净回笼。有专家向媒体表示,央行根据市场形势变化,灵活开展公开市场操作,支持货币市场度过了本月流动性压力最大的阶段。由于政府债券发行缴款的影响还会持续一段时间,预计央行将继续运用多种手段保持流动性合理充裕,四季度有可能继续降准。

■亚洲CDDC裁定碧桂园就美元债票息发生“未付款信贷事件”
■恒大地产:目前仍在各方努力下共同化解债务风险,所有的存续公司债券将继续停牌
■渝开发两个月后再遭合作伙伴追债“牵手”外来地产商经营模式遇挑战
■*ST正邦系列重整案计划草案均获债权人会议通过
■红星控股:新增到期未能偿还的债务总金额为0.44亿元
■中民投租赁被警示 未披露2022年年报等
■光大证券:证监会同意公司发行不超100亿元次级公司债券的注册申请
■“20延长Y8”不行使续期选择权;
■武汉国裕物流产业集团无法按期披露第三季度财务报表;
■北京控股董事会主席发生变动;
■金堂县国有资产投资经营董事长及法定代表人发生变动。


货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期上行3.97BP报1.8727%,7天期上行13.61BP报2.0723%,14天期上行39.58BP报2.483%,1月期上行7.89BP报2.3758%。
Shibor短端品种集体上行。隔夜品种上行2.4BP报1.859%;7天期上行3.0BP报1.929%;14天期上行2.4BP报1.967%;1个月期上行0.7BP报2.226%。
银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001涨2.0个基点报1.86%;FDR007涨17.0个基点报2.1%;FDR014涨15.0个基点报2.35%。
银行间回购定盘利率全线上涨。FR001涨3.0个基点报1.96%;FR007涨25.0个基点报2.3%;FR014涨26.0个基点报2.76%。

国债期货多数收跌,30年期主力合约跌0.18%,10年期主力合约持平,5年期主力合约跌0.03%,2年期主力合约跌0.02%。
交易员称,今日权益市场重回3000点后,债市止盈压力明显,期货波动剧烈,现券交易活跃但振幅有限。
银行间主要利率债收益率窄幅波动。截止北京时间16:30,10年期国债活跃券230018收益率较昨日下行0.25bp报2.7125%,5年期国债活跃券230022收益率与下行1.25bp报2.5525%;10年期国开活跃券230210收益率下行0.85bp报2.7715%。

上周五 (10月27日),信用债窄幅震荡,全天成交超1300亿元。银行间及交易所信用债(企业债、公司债、中票、短融、定向工具)共成交1787只,总成交金额1350.54亿元。其中659只信用债上涨,115只信用债持平,959只信用债下跌。
据Choice 数据统计显示,当日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是:22龙湖02、21龙湖06、20万达01、PR西苑01、22旭辉01。
据Choice 数据统计显示,当日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是:21融创01、20金地01、21金地03、21金地01、21金地04。
高收益债:共40只收益率高于15%的信用债有成交,其中“21远洋控股PPN001”、“21金地MTN003”、“21金地MTN001”收益率位列前三,分别为1658.23%、1002.74%、523.07%,三只债分别成交716万元、1972.64万元、3733.92万元。收益率处于8%15%区间的信用债共48只,其中“21龙湖05”、“19龙湖04”、“22龙湖01”收益率位列前三,分别为14.93%、14.53%、13.62%,与中债估值的偏离度分别达143.72bp、182.58bp、554.36bp,三只债分别成交2700万元、363.15万元、6.9万元。

上周五,欧债收益率集体收跌,英国10年期国债收益率跌5.5个基点报4.541%,法国10年期国债收益率跌3.8个基点报3.448%,德国10年期国债收益率跌3个基点报2.828%,意大利10年期国债收益率跌6.6个基点报4.798%,西班牙10年期国债收益率跌4.4个基点报3.920%。

上周五,美债收益率多数收跌,2年期美债收益率跌4.6个基点报5%,3年期美债收益率跌6.8个基点报4.815%,5年期美债收益率跌5个基点报4.753%,10年期美债收益率跌1.4个基点报4.834%,30年期美债收益率涨1.9个基点报5.007%。

THE END
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